С 1757 до 1911 года столицей Британской Индии являлась Калькутта. Но, в то же время, Дели служил политическим и финансовым центром нескольких империй Древней и Средневековой Индии, в особенности Империи Великих Моголов. В начале 1900-х годов британской администрации было сделано предложение перенести столицу Индийской империи из Калькутты в Дели. В отличие от Калькутты, расположенной на восточном побережье Индии, Дели находится в Северной Индии, и правительство Британской Индии считало, что управлять страной будет легче из Дели. Георг V, тогдашний император Индии, объявил, что столица Британской Индии переносится в Дели.

Нью-Дели расположился к югу от «Старого города», который был построен Шах-Джаханом, правителем империи Великих Моголов. Однако Нью-Дели лежит на территории 7 древних городов, поэтому на его территории много исторических памятников, таких как Джантар-Мантар и сады Лоди.

Индийские ворота установлены в память о солдатах, погибших во время Первой мировой войны

Большая часть Нью-Дели была спланирована Эдвином Лютьеном, одним из ведущих британских архитекторов XX века. Его даже прозвали «Дели Лютьена». В центре города был построен великолепный Раштрапати-Бхаван (тогда известный как Дворец Вице-короля) на холме Раисина. Раджпат, также известный как «путь царей», простирается от Индийских ворот до Раштрапати Бхавана. Секретариат, где находятся различные министерства индийского правительства, расположен сбоку от Раштрапати Бхавана. Дом Парламента, спроектированный Гербертом Бейкером, находится в Сансад Марг, который параллелен Раджпату.

После того, как Индия стала независимой в 1947 году, Нью-Дели стал ограниченно-автономным районом, управляемым мэром, которого назначало индийское правительство. В 1956 году Дели стал одной из союзных территорий, и мэр был заменён на лейтенанта-губернатора . Конституция (69-я поправка) постановление, 1991 объявляет, что официальным названием Союзной территории Дели является «Национальный столичный округ Дели». Было введено двоевластие.